查看完整版本: 斑竹导师和高师请进，先谢谢！

斑竹导师和高师请进，先谢谢！

本人学识浅薄，请斑竹导师或其他高师赐教！我刚刚接触全市场测试，一点经验也没有，测试一个指标，请明师指点，先谢谢了，以下是
多空双向测试结果，请评价好坏，诚挚感谢！

再次恭请!!

呵呵，没有人缘哦～～

每天必顶,直到解决为止!!

年回报率是负的。你说好吗？

[quote]原帖由 [i]joneslee[/i] 于 2007-12-11 07:58 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374692&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]
年回报率是负的。你说好吗？ [/quote]

呵呵，谢谢老师回复，我是双向测试，副值是空头测试的，呵呵，应该是好的哦！！

每天必顶,直到解决为止!!

每天必顶,直到解决为止!!

每天必顶,直到解决为止!!

每天必顶,直到解决为止!!

觉得92.2%的胜率似乎太高了,
进出场的价位,如何设定的?
信号当天的收盘价,还是信号出现时的价位,或平均价?
不同的选择对结果影响很大
还要考虑滑移量(slippage)

个人认为飞狐内建系统测试的设计上并不理想,失真较大
不用也罢
较真的话,你最好自己写
以循环语句一根一根bar引用

[quote]原帖由 [i]tom76[/i] 于 2007-12-13 13:12 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374822&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]
觉得92.2%的胜率似乎太高了,
进出场的价位,如何设定的?
信号当天的收盘价,还是信号出现时的价位,或平均价?
不同的选择对结果影响很大
还要考虑滑移量(slippage)

个人认为飞狐内建系统测试的设计上并不理想,失 ... [/quote]

首先感谢老师的回复和指点，不胜感激．我现在发送一组测试图片，虽然指标不同，但过程一样


[url]http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=608213&extra=&page=394[/url]

１１８１０＃

都是多空双向测试，尤其是对老师的良好提议：＂以循环语句一根一根bar引用＂．如蒙赐教,定当回报
虽然眼下不具备资金，但可以奉上高多空比并高成功率的指标，作为酬谢作为一点小小心意！

首先感谢老师的回复和指点，不胜感激．我现在发送一组测试图片，虽然指标不同，但过程一样


[url]http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=608213&extra=&page=394[/url]

１１８１０＃

都是多空双向测试，尤其是对老师的良好提议：＂以循环语句一根一根bar引用＂．如蒙赐教,定当回报
虽然眼下不具备资金，但可以奉上高多空比并高成功率的指标，作为酬谢作为一点小小心意！

我测试都是一年时间段,收盘价为准.

请教滑移量(slippage),谢谢!!

一天没有办法登陆!!真奇怪,难道网站受到攻击了???

[color=Red]交易系统测试报告

系统名称: !00003  超级指标（讨论版）
系统参数:
证券名称: 西宁特钢  600117
测试时段: 2006/10/17-2007/12/14
测试周期: 日线

综述:                                        未完成测试:
    测试天数:        423                        当前状态:                多头
    测试周期数:                276                    买入日期:                2007/12/14
    总利润:                1708.42%                    平仓利润:                0.05%
    年均利润:                1474.17%
    扣除最大盈利后利润:        1661.67%
    不扣除手续费利润:        2204.29%
    同期涨幅:                417.23%
    同期年均涨幅:        360.02%

交易统计:                                统计系数:
    总交易次数:                28                    盈利/亏损系数:        100
    平均交易周期:        5                    盈利/风险系数:        100
    平均利润率:                61.01%                    盈利/涨幅系数:        409
    胜率:                96.43%
    平均盈利/平均亏损:        0.00

盈利交易:                                亏损交易:
    交易次数:                27                    交易次数:                0
    总盈利:                1708.42%                    总亏损:               
    平均盈利:                63.27%                    平均亏损:               
    最大盈利交易:        46.75%                    最大亏损交易:       
    平均周期:                5                    平均周期:               
    最大周期:                13                    最大周期:               
    最大连续盈利次数:        0                    最大连续亏损次数:       

多头交易:                                空头交易:
    交易次数:                27                    交易次数:                0
    盈利次数:                27                    盈利次数:                0

空仓时间:                                资产净值亏损:
    空仓总时间:                120                    资产最大亏损:       
    空仓时间/总时间:        43.48%                    最大浮动亏损:       
    平均空仓时间:        4                    单次最大浮动亏损:        -7.71%
    最长空仓时间:        50[/color]

[quote]原帖由 [i]shangjing558[/i] 于 2007-12-13 17:45 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374828&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]


首先感谢老师的回复和指点，不胜感激．我现在发送一组测试图片，虽然指标不同，但过程一样


[url]http://www.chcj.net/viewthread.php?tid=608213&extra=&page=394[/url]

１１８１０＃

都是多空双向测试，尤其是对 ... [/quote]



兄弟太客气了，能够帮上忙就好了，
其他的就不奢求了
＂以循环语句一根一根bar引用＂
大致是：

buy=你的条件;
sell=你的条件;
buylvl=close;
selllvl=close;
//进场价位都用收盘价，盘中触发价会有虚假信号的可能，特别对应带影线的k线时
shortexitsig=空头清仓的预设条件;
longexitsig=多头清仓的预设条件;
begbar=1;
endbar=datacount;//当前最后的bar
equity=你的资金；
maxdrawdown=20;//最大的亏损比例

for i=begbar to endbar do begin

if buy[i] then begin
计算买入信号发生后的
.

equity[i]=买入价*头寸-手续费;

if longexitsig then break;
end;

if sell[i] then begin
同样的计算
.
.
end;

end;


然后你再汇总每次交易的结果
当然这样对同时测试多个证券就无法胜任了，飞狐针对交易系统的函数
似乎只有enterlong,exitlong,entershort,exitshort
也许希望以后加入此类的新函数


slippage-真实市场中系统给出的买入或卖出的价格与实际成交的价格
常常是有出入的，特别有缺口发生的时候，所以应当提供一定的余量
也可以把手续费计入slippage

snap8.jpg中没有设卖出条件？
用exitlong或exitshort,或许还得加个最大亏损比率，这样会比较接近
真实的交易条件

还有测试时每次交易都满仓操作似乎不太可能

个人浅见也得多注意的数据是
1，最大盈利和最大亏损的比较，最大亏损比率越低越好，否则一次亏损就玩完
2，连续亏损次数和连续盈利次数
3，平均盈利和平均亏损比率（去掉最大亏损和最大盈利）

真乃高人也,受益良多!后学受教了,我半路出家,基础薄弱,得陇望蜀,盼望高师能否举例说明,譬如:以常规指标KD金叉师范,如何把以上循环语句加入测试?如有不便,在下的信箱是:
[email]shangjing558@126.com[/email]

损益比率达到什么数据为进入达标范围？
连续盈利和连续亏损如何统计？万望不吝赐教！敬侯佳音！！

[quote]原帖由 [i]joneslee[/i] 于 2007-12-14 22:30 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374851&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]
交易系统测试报告

系统名称: !00003  超级指标（讨论版）
系统参数:
证券名称: 西宁特钢  600117
测试时段: 2006/10/17-2007/12/14
测试周期: 日线

综述:                                        未完成测试:
    测试天数:        423                        当 ... [/quote]

长期跟踪操作一个股票，也是非常理想的操作方法，找出相对最适合的指标，呵呵，支持！！

[quote]原帖由 [i]shangjing558[/i] 于 2007-12-15 07:29 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374862&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]
真乃高人也,受益良多!后学受教了,我半路出家,基础薄弱,得陇望蜀,盼望高师能否举例说明,譬如:以常规指标KD金叉师范,如何把以上循环语句加入测试?如有不便,在下的信箱是:
[email]shangjing558@126.com[/email]

损益比率达到什么数 ... [/quote]


呵呵~不是不便，而是偶也写不出
其实大致框架就是上面这样,但飞狐交易函数就这几个,也无法写
因为除了上面提到的，还得计算相当多的数据,
像交易单数,时间,最大亏损,最大盈利,连续的盈利和亏损,动态的资金总额,
然后还有各项之间比率

偶平常都是用amibroker作测试的，
amibroker除了类似飞狐的系统测试界面外，还专门提供一系列的底层系统测试函数
相当方便且功能强大

[url]www.amibroker.com[/url]
有兴趣可以试试


损益比率达到什么数据为进入达标范围？
总收益/亏损比率至少得2以上
去除最大盈利/最大亏损后的平均收益/亏损比率大于1
越高越好
信号不需要过多，因为也要考虑佣金和slippage的累积

连续盈利和连续亏损如何统计？
飞狐的交易系统测试报告也会给出：
最大连续亏损次数
最大连续盈利次数

如果你有最大连续亏损次数 - 5次
平均亏损比率 - 8%
如果起始资金为100000（十万），不计佣金或slippage.
最坏的情况下，连续5次亏损
最后资金总额=100000*(1-0.08)^5=65908，损失35%
所以也得特别注意最大连续亏损次数和平均亏损比率

总之尽量让你的系统测试可能的最差的市场条件

[quote]原帖由 [i]tom76[/i] 于 2007-12-15 11:06 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374867&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]



呵呵~不是不便，而是偶也写不出
其实大致框架就是上面这样,但飞狐交易函数就这几个,也无法写
因为除了上面提到的，还得计算相当多的数据,
像交易单数,时间,最大亏损,最大盈利,连续的盈利和亏损,动态的资金总 ... [/quote]


真是与君一席话,胜读十年书!!总算好人好运,遇到贵人了!我马上去看软件,呵呵,真高兴!!再次感谢!!

很好的软件,可惜是外文的,有汉化的吗?需要收费吗?敬请赐教!!

shangjing558兄太客气了,实在不敢当阿

嗯~汉化的也许百度上可以搜到
shangjing558兄有时间不妨试试,
或许可以将amibroker对系统数据的测试模式，或其他的优点，带入飞狐
在中国市场，还是本土的股软好使（其实都蛮好的，特别是飞狐），
完全抛开飞狐（或其他国内股软），也是舍本取末
况且拥有一个流畅，完善的实时数据接口是非常重要的

呵呵，老师早上好！祝福您发财！飞狐是不可多得的股票软件，可是后期开发和服务跟不上，没有升级还无所谓，可是还有退步，例如自编指标密码输入位数，原来可以达到百位数，现在竟然退化到１６位的输入权，致使我早期的指标不能使用，我长话咨询也无方法解决．真是令人扼腕，看来飞狐的开发资金匮乏确实属实，可怜我们这些忠实的飞狐卫道士了．．．

帮你顶,

[quote]原帖由 [i]戊辰[/i] 于 2007-12-17 10:36 发表 [url=http://bbs.fjfox.com/redirect.php?goto=findpost&pid=374926&ptid=42523][img]http://bbs.fjfox.com/images/common/back.gif[/img][/url]
帮你顶, [/quote]

:D 谢谢老师！！