海龟交易法中有个波动性N的公式,
定义如下

每日实际范围的计算：
TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)
    式中：
    H-当日最高价
    L-当日最低价
    PDC-前个交易日的收盘价
    用下面的公式计算N：
    N=(19×PDN+TR)/20
    式中：PDN-前个交易日的N值
    TR-当日的实际范围
    因为这个公式要用到前个交易日的N值，所以，你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

不知在飞狐中如何实现?
TR我可以表达出来,但N如何表达,请老大指点
TR=MAX(H-L,MAX(H-REF(C,1),REF(C,1)-L));

N=(19×ref(n,1)+TR)/20
第一个 n 怎么取值？

哦，第一个 n=tr

if(BARPOS=1,n=tr ,N=(19×ref(n,1)+TR)/20);

和20日简单平均没关系

引用:

hx817 于 2004-10-13 10:38 AM 写道:
if(BARPOS=1,n=tr ,N=(19×ref(n,1)+TR)/20);

和20日简单平均没关系

老大,这句在飞狐中无法通过编译呀,

因为后面的在定义N时又用到了N, 飞狐提示未定义的标识符,

该如何处理,是不是要用到VBS??

前面只是给个公式思路，未按照飞狐标准来写
这样

复制内容到剪贴板

代码:

TR:=MAX(H-L,MAX(H-REF(C,1),REF(C,1)-L));
n:if(BARPOS=1,tr,(19*ref(n,1)+TR)/20);

谢谢,版主大大!!

ok

谢谢,引入之

引用:

原帖由 hx817 于 2004-10-13 14:49 发表
前面只是给个公式思路，未按照飞狐标准来写
这样

TR:=MAX(H-L,MAX(H-REF(C,1),REF(C,1)-L));
n:if(BARPOS=1,tr,(19*ref(n,1)+TR)/20);

该公式在飞狐里得不出结果！其实可用飞狐的现成函数"动态移动平均DMA"来解决。

用法:
DMA(X,A),求X的动态移动平均。
算法:
若Y=DMA(X,A) 则 Y=A*X+(1-A)*Y', 其中Y'表示上一周期Y值,A必须小于1。
例如:
DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)
表示求以换手率作平滑因子的平均价

因此波动性N的公式可以写成：

复制内容到剪贴板

代码:

TR:=MAX(H-L,MAX(H-REF(C,1),REF(C,1)-L));
N:DMA(TR,0.05);

其中参数0.05是1/20得来的因子，有兴趣的朋友可以试试！

谢谢分享，3q