波动性----N的含意
海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围，它说明了开盘价的缺口。N同样用构成合约基础的点（points）进行度量。
每日实际范围的计算：
TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)
式中：
H-当日最高价
L-当日最低价
PDC-前个交易日的收盘价
用下面的公式计算N：
N=(19×PDN+TR)/20
式中：PDN-前个交易日的N值
TR-当日的实际范围
因为这个公式要用到前个交易日的N值，所以，你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

我只写出来TR表达式,N应该怎么表达的请版主指点一下:
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))

？？

不懂

引用:

Originally posted by dqj8848 at 2005-2-15 12:08 PM:
波动性----N的含意
海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示 ...

试试:
方法1

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代码:

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
NN:=MA(TR,20);
FOR I=23 TO DATACOUNT DO BEGIN
  N[I]:(19*NN[I-1]+TR[I])/20;
  NN[I]:=N[I];
END;

引用:

Originally posted by kjyhao at 2005-2-16 04:41 PM:

试试:
方法1
[code]
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
NN:=MA(TR,20);
FOR I=23 TO DATACOUNT DO BEGIN
  N[I]:(19*NN[I-1]+TR[I])/20;
  NN[I]:=N[I];
END;
...

谢谢kjyhao！
新年里刚上线，新年好！

谢谢,骑兵大哥!

引用:

Originally posted by kjyhao at 2005-2-16 04:41 PM:

试试:
方法1
[code]
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
NN:=MA(TR,20);
FOR I=23 TO DATACOUNT DO BEGIN
  N[I]:(19*NN[I-1]+TR[I])/20;
  NN[I]:=N[I];
END;
...

谢谢！请讲讲用法。

看海龟交易法则!

看海龟交易法则!

看海龟交易法则!那里有下载?

好东西，就是不太会用。

捂了一年的酒  香啊

引用:

原帖由 kjyhao 于 2005-2-16 16:41 发表

试试:
方法1

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
NN:=MA(TR,20);
FOR I=23 TO DATACOUNT DO BEGIN
  N:(19*NN+TR)/20;
  NN:=N;
END;

公式思路是正确的，但在飞狐里容易出现非法错误而关闭程序，故不可取！

TR:=MAX(H-L,MAX(H-REF(C,1),REF(C,1)-L));
NMA(TR,0.05);

这样不是更简单吗

引用:

原帖由 gdfsjian 于 2006-8-30 21:54 发表
TR:=MAX(H-L,MAX(H-REF(C,1),REF(C,1)-L));
NMA(TR,0.05);

这样不是更简单吗

到底哪个是最能表达海龟的原意？请高手回答。

请版主说说

祝:节日快乐 2007年财运不断

谢谢分享，3q

ok

我实在是不懂TR的算法~哪位大侠能套用下具体数字给讲下~谢谢！

TR实际是这样算吗？TR=(H-L)+(H-PDC)+(PDC-L)最后得出的数就是TR？

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